¿Cómo Hacer Backtesting de una Estrategia de Trading?

Debe de ser coherente con nuestros recursos, y, hablando de recursos, debe ser rentable. La señal de alerta de una posible entrada se da cuando la Bande Superior es tocada por una vela alcista y luego por una vela bajista . La señal de alerta de una posible entrada se da cuando la Banda de Bollinger inferior es tocada por una vela bajista y luego por una vela alcista  . Me gustaría compartir una estrategia de Swing Trading que es muy sencilla, pero que da buenos resultados.
La estrategia es conveniente ya que no necesita estar frente a la pantalla todo el tiempo, pero las señales aparecen raramente. La efectividad de las señales es claramente visible en el historial de cotizaciones, es decir, sin el uso de un probador. Aquí también puede ver la formación de un patrón "alcista", pips en forex después de cuya caída de fuerza se puede abrir la transacción. La línea roja horizontal superior es el stop loss, luego hay una línea del nivel de apertura de la transacción y la línea inferior es take profit. El propósito del trading especulativo es ganar dinero con los cambios de precios a corto plazo.

A pesar de que el beneficio neto de una cobertura directa es cero, de este modo mantendría su posición inicial en el mercado lista para el momento en el que la tendencia se invirtiese. Una estrategia de cobertura para forex consiste en abrir, de manera estratégica, posiciones adicionales para protegerse contra los cambios adversos en los mercados de divisas. Una de las maneras  habituales de compensar el riesgo de las fluctuaciones de los precios y de reducir la exposición no deseada a divisas consiste en cubrir sus posiciones. Lo más importante es desarrollar un plan, no dejar una inversión  a la suerte y poner en riesgo nuestra salud financiera.
Las más utilizadas son la media móvil simple y la media móvil exponencial . La SMA pondera por igual cada punto de datos, mientras que la EMA da más peso a los datos recientes. Una media móvil calcula un precio medio a lo largo de un periodo de tiempo determinado y, como su nombre indica, se “mueve” junto con el precio.
Su correcta configuración y aplicación pueden mejorar significativamente la precisión en las entradas y salidas del mercado. Es bueno tener una lista de estrategias que pueden ser aplicadas en diferentes momentos y condiciones del mercado. Hay que recordar que el mercado es muy cambiante y una estrategia puede ser muy exitosa en ciertos momentos y en otros no. El scalping en el trading de forex es un estilo de trading que implica abrir y cerrar varias posiciones, durante segundos o minutos, en uno o más pares de divisas durante el transcurso de un día.

Como scalper, es necesario estar al tanto de los pares de divisas principales y sus características. Los pares de divisas más comúnmente negociados incluyen EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY y USD/CHF. Cada par de divisas tiene sus propios patrones únicos de movimiento de precios y niveles de volatilidad, los cuales pueden impactar significativamente tu estrategia de scalping. Implica reconocer un movimiento de precios, una consolidación posterior y una ruptura final. Los operadores buscan estos patrones en varios marcos temporales para tomar decisiones comerciales informadas. Esta estrategia se basa en gran medida en el análisis de gráficos y el reconocimiento de patrones.
La diferencia entre las dos posiciones opuestas es de sólo 0,00412 pips. Esta es la cantidad de pérdida que hemos limitado a través del seguro de riesgo. En el tramo, marcado con el óvalo azul del gráfico anterior, determinamos que el precio subirá a corto plazo. Por lo tanto, una vez cerrada la vela, abrimos una posición larga en 1,08578 (línea verde). Por eso, antes de comprar un activo es necesario analizar el mercado y determinar el nivel máximo de reducción permisible.

Cuando el precio está por encima de la media móvil, se considera que está en una tendencia alcista, lo que indica una posible oportunidad de compra. Por el contrario, cuando el precio está por debajo de la media móvil, se considera que está en una tendencia bajista, lo que indica una posible oportunidad de venta. En términos sencillos, una media móvil es un cálculo que ayuda a suavizar los datos de precios creando un precio medio actualizado constantemente. Los operadores utilizan distintos tipos de medias móviles, como las medias móviles simples y las medias móviles exponenciales , para analizar tendencias y predecir movimientos de precios.
Para un trading exitoso es suficiente aprender 3-5 patrones de intradía que entienda, pueda identificar en el gráfico e interpretar sus señales. Lo más improtante es la calidad de conocimientos, la práctica regular y la adaptación de la estrategia comercial a los patrónes. Para determinar los patrones de gráficos en el trading intradía se recomienda utilizar marcos temporales de hasta una hora. En ellos se puede ver la formación de patrones de gráficos alejándose ligeramente del gráfico. Los mejores patrones de gráficos para el trading intradía incluyen figuras como el «triángulo», «bandera», «banderín», «cuña» y el «martillo alcista». Aparecen a menudo en los marcos temporales más cortos incentivando a los traders a abrir operaciones sin ganancias.

La ventaja de la estrategia es que la señal confirma un movimiento posterior del precio. La desventaja es que las tendencias tan fuertes son raras y hay muchas señales falsas en los intervalos M15-M30 debido a la inestabilidad del movimiento. El objetivo es encontrar una tendencia que pueda ser limitada por líneas de tres puntos. El precio no siempre llega al límite opuesto del corredor, por lo que hay que buscar oportunidades para cerrar la operación antes de tiempo. Depende de los objetivos de beneficios y de la velocidad de trabajo con las órdenes. El trading en grilla se puede utilizar en el scalping con la condición de colocación y eliminación automática de órdenes pendientes.
Consiste en una sola línea y dos niveles que se configuran automáticamente. Esta es una estrategia a corto plazo basada en la acción del precio y la resistencia. Principalmente el scalping hace  que los traders compren/vendan muchos valores al precio de oferta y en poco tiempo los vendan/compren a un precio más alto/más bajo para obtener ganancias.
La señal de divergencia del MACD es más fuerte cuando el volumen de operaciones cae a medida que la acción alcanza un máximo nuevo. Identificar la “divergencia continua” aumenta las probabilidades de que una operación sea ganadora. La divergencia del MACD señala un posible cambio de tendencia próximo de tendencia alcista a bajista. Para iniciar una operación, busca una divergencia bajista del MACD con respecto a la acción del precio, colocando una orden inicial de stop-loss justo por encima del máximo de la acción del día.